骆驼评级法_骆驼评级法五大指标

骆驼评级法_骆驼评级法五大指标

       骆驼评级法是一个非常重要的话题，可以从不同的角度进行思考和讨论。我愿意与您分享我的见解和经验。

1.骆驼评级法的评价评估

2.骆驼评级法的体系特点

3.骆驼评级法的简介

4.骆驼信用评级指标体系的骆驼评级体系的具体内容、指标与方法

5.骆驼评级法的指标考评

骆驼评级法的评价评估

       综合评价，即对上述五个方面进行综合评价。综合评价的方法有两种：一种是简单认定，即将上述五个方面简单平均，得出最后级别；另一种是加权认定，即对上述五个方面分别给予不同的权数，加权平均，得出最后级别。

       评估报告，评价完成以后，撰写的检查评估报告。该报告一般分为三部分。第一部分阐述评估中发现的问题，及对问题的看法与评价；第二部分对银行全面分析，详细列举各种数据、比率，以及对这些数据与比率的分析与评价；第三部分对银行经营管理水平及管理人员素质的评价，指出应当取的措施。第三部分往往属保密资料只供监管部门内部使用和掌握。

       评估报告一般要分别送交银行监管部门、被评估银行董事会。

骆驼评级法的体系特点

       骆驼原则即CAMELS（原则）。

       C（Capital）代表资本。商业银行最主要的资本形式因产权组织形式不同而有所差异。股份制商业银行资本的主要形式是股本。

A（Asset）代表资产。商业银行资产的品质是监管部门关注的一个问题。监管人员通过检查资产规模、结构和银行的工作程序等，获得对该银行的总体评价。

M（Management）代表管理。用以评价银行管理人员包括董事会成员的品质和业绩。在相同条件下经营的银行，其成功或失败在很大程度上取决于管理者的管理能力。

E（Earning）代表收益。银行的盈利能力主要由银行的资产收益率和资本收益率来衡量。重要的是这两个指标要进行同行的比较才有意义。

L（Liquidity）代表清偿能力。用来衡量银行满足和借款需求又不必出售其资产的能力。监管主要是评价银行当前的清偿能力以及未来的变化趋势。

S（Sensitivity to Market Risk）代表银行对市场风险的敏感程度。用来衡量银行管理利率风险、外汇风险等市场风险的能力。

扩展资料：

       银行业监管是一国金融监管体系的重要组成部分。尽管在不同的历史时期，各国金融监管的内容、手段及程度有所变化，但与其他行业相比，以银行业为主体的金融业从来都是各国管制最严格的行业。究其原因，主要是由金融业本身的特殊性及其在现代市场经济中的重要地位决定的。

       首先，在世界经济日益全球化、资本化、电子化的今天，金融已不再扮演简单的“工具”或“中介”角色，而是积极地对各国经济起着促进甚至是先导的作用，成为一国经济发展的关键因素。

       因此，金融业的稳定与效率直接关系到经济的发展、社会的稳定乃至国家的安全，必须对金融业进行严格的监管，确保金融体系的安全和高效运作。

       其次，银行等金融机构面对的都是社会公众，其经营与公众的信任度有着密切关系，带有鲜明的公众性的特点。相对而言，银行是一个非自由竞争的行业，具有一定的垄断性，这必然影响市场机制发挥作用。

       另外，出于安全或保护客户财务信息机密的需要，银行的信息披露度不高，造成公众获取信息的不对称，使公众难以对金融机构的风险和业绩作出准确判断。

       因此，需要从外部对金融机构的行为进行有效监管，以调节垄断性带来的市场机制相对失灵现象，减轻信息不对称造成的评价和监督困难，达到保护公众利益的目的。

       再次，金融业尤其是银行业有着特殊的风险。与一般的工商企业不同，高负债和无抵押负债经营是银行营运的基本特点，存款客户可以随时要求提兑，这种特殊的经营方式容易造成风险的聚集与放大，一旦出现挤兑现象或其他的营运危机，所危及的往往不只是单个银行，还会累及其他银行乃至整个银行体系，引发系统性金融危机。

       20世纪下半叶以来，金融市场全球化以及金融创新的活跃在促进金融业迅速发展的同时，也大大加剧了金融体系的风险，并对传统的监管制度提出了挑战，对金融监管提出了新的要求。在这种情况下，加强对银行业的监管尤显重要，这已成为各国监管机构及专家学者们的共识。

       国家金融监管机构对银行业的外部监管与银行业金融机构的自律监管是相辅相成的。国家金融监管机构的外部监管以维护社会公共利益、保障金融秩序的宏观稳定为目标，以防范和化解银行业风险为重点，在银行业监管中起着主导作用。

       然而，和其他的外部监管制度一样，金融监管机构的外部监管不可避免地带有滞后性和监管盲区，尤其对于金融机构的某些高风险业务，如以金融衍生品为代表的银行表外业务，监管部门很难及时有效地予以监管。

       由此，自20世纪末，随着金融创新对传统银行监管制度的挑战，各国普遍重视金融机构的自律管理，纷纷立法，要求银行等金融机构加强以内部风险控制为核心的自我监管，并制定标准指导银行对其自身风险进行内部考量与评估。可见，银行业金融机构的内部自律监管是监管部门外部监管的必要的有益补充。

骆驼评级法的简介

       “骆驼”评价体系的特点是单项评分与整体评分相结合、定性分析与定量分析相结合，以评价风险管理能力为导向，充分考虑到银行的规模、复杂程度和风险层次，是分析银行运作是否健康的最有效的基础分析模型。

骆驼信用评级指标体系的骆驼评级体系的具体内容、指标与方法

       骆驼评级法　“骆驼”评价体系是美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。因其五项考核指标，即资本充足性(Capital Adequacy)、资产质量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利状况(Earnings)和流动性(Liquidity)，其英文第一个字母组合在一起为“CAMEL”，正好与“骆驼”的英文名字相同而得名。“骆驼”评价方法，因其有效性，已被世界上大多数国家所用。当前国际上对商业银行评价考察的主要内容包括资本充足率及变化趋势、资产质量、存款结构及偿付保证、盈利状况、人力情况等五个方面基本上未跳出美国“骆驼”评价的框架。

骆驼评级法的指标考评

       (一)资本状况(Capital Adequacy)

       主要考察资本充足率，即总资本与总资产之比。总资本包括基础资本和长期附属债务。基础资本包括股本金、盈余、未分配利润和呆账准备金。

       (二)资产质量(Asset Quality)

       主要考察风险资产的数量；预期的数量；呆账准备金的充足状况；管理人员的素质；的集中程度以及出现问题的可能性。

       资产质量的评级标准：把全部按风险程度分为四类，即正常；不合标准；有疑问以及难以收回。然后按如下公式计算：

       资产质量比率=加权计算后的有问题/5基础资本

       加权计算后的有问题=不合标准×20%+有问题×50%+难以收回×100% 级别 资产质量比率 评价 一 5%以下 资产质量很高，风险很小 二 5%-15% 资产质量较令人满意，管理水平较高 三 15%-30% 资产质量不太令人满意，存在者相当程度的问题 四 30%-50% 存在严惩问题，过分集中，管理水平较差 五 50%以上 资产质量极差，很可能在近期倒闭 (三)经营管理水平(Management)

       主要考察银行业务政策、业务it划、管理者经历与经验及水平、职员培训情况等一些非定量因素。这方面的评级是比较难的，因为没有量化指标和比率，一般情况下，都通过其他量化指标得出相关结论。

       经营管理水平日的评级标准：一般以令人满意或非常好等定性分析为标准。 级别 评价 一 管理水平很高，人员素质很好，有能力解决问题，有预防性措施，不存在问题 二 管理上略有问题，但管理者可以解决，整个管理状况令人满意 三 管理潜伏者一事实上程度的危机，目前的管理水平不能解决现存的问题 四 管理水平差，管理者没有解决问题的能力 五 管理者素质较差，完全没有能力，应更换高层管理者 (四)收益状况(Earnings)

       主要考察银行在过去一、两年里的净收益情况。收益状况评级标准：以资产炊益率1%为标准，以此进行评级。

       资产收益率=净收益/平均资产

       收益状况评级表 级别 评价 一 资产收益率在1%以上 二 资产收益率在1%左右 三 资产收益率在0-1%之间 四 资产收益率在0-1%之间，其它指标较弱 五 资产收益率为负数，出现经营性亏损 (五)流动性(Liquidity)

       主要考察银存款的变动情况；银行对借人资金的依赖程度；可随时变现的流动资产数量；资产负债的管理、控制能力；借入资金的频率以及迅速筹措资金的能力。流动性的评级标准：没有确定的标准，只有与同类、同规模的银行横向比较，才能确定优劣与强弱。 级别 评价 一 流动性充足，而且还拥有随时筹资的渠道 二 流动性比较充足，但略低于第一级 三 流动性资金不足以完全满足该行的资金需要 四 流动性方面存在着相当大的问题 五 完全没有流动性，随时面临倒闭的危险

       “骆驼”评价体系的主要内容是通过对金融机构“资本的充足程度、资产质量、管理水平、盈利水平和流动性”等五项考评指标，用五级评分制来评价商业银行的经营及管理水平(一级最高、五级最低)。其分析涉及的主要指标和考评标准是：

       第一，资本充足率(资本/风险资产)，要求这一比率达到6．5%～7%；

       第二，有问题放款与基础资本的比率，一般要求该比率低于15%：

       第三，管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力；

       第四，净利润与盈利资产之比在1%以上为第一、二级，若该比率在0～1%之间为第三、四级，若该比率为负数则评为第五级；

       第五，随时满足存款客户的取款需要和客户的要求的能力，流动性强为第一级、流动性资金不足以在任何时候或明显不能在任何时候满足各方面的需要的分别为第和第四级。在上述基础上如果综合评价很满意或比较满意的则为第一级或第二级，不太满意和不满意的分别为第、第四级，不合格的为第五级。对一、二级银行监管当局一般对其今后发展提出希望性的建议；对银行监管当局要发出正式协议书、由被考评行签署具体和措施；对四、五级银行监管当局则发出“勒令书”，命令银行应该做什么、必须做什么和停止做什么，这是一种最严厉的管理措施。

       “

       好了，关于“骆驼评级法”的讨论到此结束。希望大家能够更深入地了解“骆驼评级法”，并从我的解答中获得一些启示。